Peter Carr

Процитировано

	Все	Начиная с 2019 г.
Статистика цитирования	25120	6108
h-индекс	62	34
i10-индекс	120	72

1600

800

400

1200

19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202479 98 105 211 272 322 539 673 810 814 961 1083 1417 1411 1395 1509 1463 1333 1392 1296 1270 1222 1118 1127 1183 1128 329

Общий доступ

Просмотреть все

4 статьи

0 статей

доступно

недоступно

На основе финансирования

Соавторы

Liuren WuWollman Distinguished Professor of Finance, Baruch CollegeПодтвержден адрес электронной почты в домене baruch.cuny.edu
Andrey ItkinNew York UniversityПодтвержден адрес электронной почты в домене nyu.edu
Eric Chieh ChangDean, Faculty of Business and Economics; Quoin Professor in Finance; Chair of Finance, HKUПодтвержден адрес электронной почты в домене hku.hk
Vadim LinetskyNorthwestern UniversityПодтвержден адрес электронной почты в домене iems.northwestern.edu
Alexander LiptonFellow, MIT Connection Science and EngineeringПодтвержден адрес электронной почты в домене mit.edu
Marcos Lopez de PradoProfessor of Practice, School of Engineering, Cornell UniversityПодтвержден адрес электронной почты в домене cornell.edu
Ali HirsaProfessor, Columbia UniversityПодтвержден адрес электронной почты в домене columbia.edu
Gurdip BakshiProfessor of FinanceПодтвержден адрес электронной почты в домене temple.edu
Johannes RufLondon School of EconomicsПодтвержден адрес электронной почты в домене lse.ac.uk
Peter LaurenceProfessor of Applied Mathematics, Universita di Roma 1 and Courant Institute, NYUПодтвержден адрес электронной почты в домене courant.nyu.edu
Jean Daniel SaphoresProfessor of Civil and Environmental Engineering, University of California IrvineПодтвержден адрес электронной почты в домене uci.edu
Marc ChesneyDepartment of Banking and Finance, University of ZurichПодтвержден адрес электронной почты в домене bf.uzh.ch
Christian EwaldProfessor of EconomicsПодтвержден адрес электронной почты в домене inn.no

Peter Carr

Department Chair, Finance and Risk Engineering, Tandon School, NYU

Подтвержден адрес электронной почты в домене nyu.edu - Главная страница

Financial Engineering Quantitative Finance Mathematical Finance Derivatives Volatility


Название По числу цитат По году По названию	Процитировано Процитировано	Год
Option valuation using the fast Fourier transform P Carr, D Madan Journal of computational finance 2 (4), 61-73, 1999	2992	1999
The variance gamma process and option pricing DB Madan, PP Carr, EC Chang Review of Finance 2 (1), 79-105, 1998	2451	1998
The fine structure of asset returns: An empirical investigation P Carr, H Geman, DB Madan, M Yor The Journal of Business 75 (2), 305-332, 2002	2270	2002
Variance risk premiums P Carr, L Wu The Review of Financial Studies 22 (3), 1311-1341, 2009	1535	2009
Stochastic volatility for Lévy processes P Carr, H Geman, DB Madan, M Yor Mathematical finance 13 (3), 345-382, 2003	1126	2003
Time-changed Lévy processes and option pricing P Carr, L Wu Journal of Financial economics 71 (1), 113-141, 2004	948	2004
Towards a theory of volatility trading P Carr, D Madan Volatility: New estimation techniques for pricing derivatives 29, 417-427, 1998	868	1998
Alternative characterizations of American put options P Carr, R Jarrow, R Myneni Mathematical Finance 2 (2), 87-106, 1992	702	1992
The finite moment log stable process and option pricing P Carr, L Wu The journal of finance 58 (2), 753-777, 2003	677	2003
A tale of two indices P Carr, L Wu Available at SSRN 871729, 2005	552	2005
Randomization and the American put P Carr The Review of Financial Studies 11 (3), 597-626, 1998	538	1998
Optimal positioning in derivative securities P Carr, D Madan Taylor & Francis Group 1 (1), 19-37, 2001	474	2001
The valuation of sequential exchange opportunities P Carr The journal of Finance 43 (5), 1235-1256, 1988	455	1988
Stochastic skew in currency options P Carr, L Wu Journal of Financial Economics 86 (1), 213-247, 2007	432	2007
Static hedging of exotic options P Carr, K Ellis, V Gupta The Journal of Finance 53 (3), 1165-1190, 1998	432	1998
Pricing and hedging in incomplete markets P Carr, H Geman, DB Madan Journal of financial economics 62 (1), 131-167, 2001	404	2001
What type of process underlies options? A simple robust test P Carr, L Wu The Journal of Finance 58 (6), 2581-2610, 2003	359	2003
Volatility derivatives P Carr, R Lee Annu. Rev. Financ. Econ. 1 (1), 319-339, 2009	301	2009
Stock options and credit default swaps: A joint framework for valuation and estimation P Carr, L Wu Journal of Financial Econometrics 8 (4), 409-449, 2010	291	2010
A jump to default extended CEV model: an application of Bessel processes P Carr, V Linetsky Finance and Stochastics 10, 303-330, 2006	285	2006

В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.

Статьи 1–20

Ссылок за год

Повторяющиеся цитирования

Объединенные цитирования

СоавторыСоавторы

Подписаться

Процитировано

Соавторы