Подписаться
Michael Samet
Michael Samet
RWTH Aachen University
Подтвержден адрес электронной почты в домене uq.rwth-aachen.de
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Optimal damping with a Hierarchical Adaptive Quadrature for efficient Fourier Pricing of Multi-asset Options in Lévy models
C Bayer, C Ben Hammouda, A Papapantoleon, M Samet, R Tempone
Journal of Computational Finance 27 (3), 43-86, 2024
92024
Quasi-Monte Carlo for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options
C Bayer, CB Hammouda, A Papapantoleon, M Samet, R Tempone
arXiv preprint arXiv:2403.02832, 2024
2024
Hierarchical Adaptive Quadrature and Quasi-Monte Carlo for Efficient Fourier Pricing of Multi-Asset Options
M Samet
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–3