Подписаться
Levon Avanesyan
Levon Avanesyan
Ph.D. in Operations Research and Financial Engineering, Princeton University
Подтвержден адрес электронной почты в домене alumni.princeton.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Construction of a class of forward performance processes in stochastic factor models, and an extension of Widder’s theorem
L Avanesyan, M Shkolnikov, R Sircar
Finance and Stochastics 24 (4), 981-1011, 2020
23*2020
Optimal investment in incomplete markets with multiple Brownian externalities
L Avanesyan
Princeton University, 2021
32021
Power mixture forward performance processes
L Avanesyan, R Sircar
SIAM Journal on Financial Mathematics 13 (3), 1040-1062, 2022
12022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–3