| Анализ математических моделей Базель II ФТ Алескеров, ИК Андриевская, ГИ Пеникас, ВМ Солодков Физматлит, 2013 | 69 | 2013 |
| History of banking regulation as developed by the Basel Committee on Banking Supervision 1974-2014 H Penikas Estabilidad Financiera/Banco de España, 28 (mayo 2015), p. 9-47, 2015 | 67 | 2015 |
| A financial stability index for Israel V Arzamasov, H Penikas Procedia Computer Science 31, 985-994, 2014 | 47 | 2014 |
| Determinants of the probability of default: the case of the internationally listed shipping corporations A Lozinskaia, A Merikas, A Merika, H Penikas Maritime Policy & Management 44 (7), 837-858, 2017 | 43 | 2017 |
| Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) МВ Помазанов, ГИ Пеникас Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2017 | 42 | 2017 |
| Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий СА Айвазян, ИК Андриевская, Р Конноли, ГИ Пеникас Деньги и кредит 8, 13-18, 2011 | 42 | 2011 |
| Модели «копула» в приложении к задачам финансов ГИ Пеникас Журнал новой экономической ассоциации 7, 24-44, 2010 | 28 | 2010 |
| Financial risk as a good WT Selmier II, H Penikas, K Vasilyeva Procedia Computer Science 31, 115-123, 2014 | 24 | 2014 |
| The Basel II internal ratings based (IRB) model and the transition impact on the listed Greek banks A Merikas, A Merika, HI Penikas, MA Surkov The Journal of Economic Asymmetries 22, e00183, 2020 | 20 | 2020 |
| The impact of hedging and trading derivatives on value, performance and risk of European banks Y Titova, H Penikas, N Gomayun Empirical Economics 58 (2), 535-565, 2020 | 20 | 2020 |
| Анализ предложений по регулированию глобальных системно значимых банков ФТ Алескеров, ИК Андриевская, ДВ Григорьев, НП Львов, ЕС Малков, ... Банковское дело, 26-29, 2011 | 19 | 2011 |
| Financial applications of copula-models H Penikas Journal of the New Economic Association, 24-44, 2010 | 19 | 2010 |
| Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей ГИ Пеникас, ВБ Симакова Прикладная эконометрика, 3-36, 2009 | 19 | 2009 |
| Agent-based model of the Russian banking system: Calibration for maturity, interest rate spread, credit risk, and capital regulation M Ermolova, A Leonidov, V Nechitailo, H Penikas, N Pilnik, ... Journal of Simulation 15 (1-2), 82-92, 2021 | 18 | 2021 |
| Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) АД Дугин, ГИ Пеникас, КА Абунц, ИА Антипов, ВЮ Арзамасов, ... Общество с ограниченной ответственностью Издательство ЮРАЙТ, 2017 | 18* | 2017 |
| The Application of Conflict Measure to Estimating Incoherence of Analyst's Forecasts about the Cost of Shares of Russian Companies A Bronevich, A Lepskiy, H Penikas Procedia Computer Science 55, 1113-1122, 2015 | 18 | 2015 |
| PD-LGD correlation study: Evidence from the Russian corporate bond market MD Ermolova, HI Penikas Model Assisted Statistics and Applications 12 (4), 335-358, 2017 | 15 | 2017 |
| Как внедрение МСФО (IFRS) 9 скажется на российских банках В Битюцкий, Г Пеникас МСФО на практике 10, 38-43, 2016 | 15 | 2016 |
| History of the Basel internal-ratings-based (IRB) credit risk regulation H Penikas Model Assisted Statistics and Applications 15 (1), 81-98, 2020 | 14 | 2020 |
| Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка ГИ Пеникас Прикладная эконометрика, 3-26, 2008 | 12 | 2008 |
