| Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках (дискретное время) ОВ Зверев, ВМ Хаметов Обозрение прикладной и промышленной математики 18 (1), 121-122, 2011 | 13 | 2011 |
| Минимаксное хеджирование американского опциона на неполном рынке с конечным горизонтом-это задача об оптимальной остановке ВМ Хаметов, ЕА Шелемех, ЕВ Ясонов Обозрение прикладной и промышленной математики 20 (2), 155-156, 2013 | 6 | 2013 |
| АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ ОСТАНОВКЕ С КОНЕЧНЫМ ГОРИЗОНТОМ ЕВ ЯСОНОВ, ЕА ШЕЛЕМЕХ, ВМ ХАМЕТОВ Управление большими системами: сборник трудов, 2014 | 4 | 2014 |
| Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом ВМ Хаметов, ЕА Шелемех, ЕВ Ясонов Управление большими системами: сборник трудов, 6-22, 2014 | 4 | 2014 |
| Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай) ГА Васильев, ВМ Хаметов, ЕА Шелемех Математические заметки 94 (6), 944-948, 2013 | 4 | 2013 |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ КВАДРАТИЧНО ИНТЕГРИРУЕМОЙ ФУНКЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ С ГАУССОВСКИМИ ОШИБКАМИ СА Булгаков, ВМ Хаметов | 3* | |
| Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона.—В сб.: Российский экономический конгресс ОВ Зверев, ВМ Хаметов Сборник докладов участников. М.: ИЭ РАН, 2009 | 1 | 2009 |
| Об экстремумах линейных функционалов интегрального типа, порожденных вероятностной мерой. ГА Васильев, ВМ Хаметов, ЕА Шелемех, ГА Каменский, ГН Кузьмин Математические заметки 94 (6), 941-945, 2013 | | 2013 |
| ОЦЕНКА ГРАНИЦ СПРЭДА ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЦИОНА АА Силаев, ВМ Хаметов Обозрение прикладной и промышленной математики 15 (4), 2008 | | 2008 |
